Современные проблемы банковских рисков в Республике Казахстан. - Статьи преподавателей - Каталог статей - Chair of Accounting & Auditing. UIB

Сhair of Accounting & Audit.UIB



Главная Мой профиль Выход

l
Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Категории раздела
Мои статьи [0]
Статьи преподавателей [2]
Публикации преподавателей УМБ
Статьи студентов [7]
Статьи студентов
Статьи магистрантов [0]
Статьи магистрантов
Статьи докторантов [0]
Статьи докторантов
III Научная конференция "Молодежь в науке" [1]
при Форуме Первого Президента
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 56
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Статьи » Статьи преподавателей

Современные проблемы банковских рисков в Республике Казахстан.

Современные проблемы банковских рисков в Республике Казахстан.

 

Сугурбаев М.К.,  ст. преподаватель         


Современные тенденции развития мировой экономики ясно доказали о еще слабой интеграции экономик стран соседей или наоборот в некоторых случаях об избытке и перекосах таких связей. В связи с этим, хотелось бы обратить внимание на наш взгляд на некоторые из них более подробно.

В банковской сфере деятельности, конечно Республика Казахстан занимала одну из лидирующих позиций" в постсоветском пространстве и с— конечно это лидерство подтверждали специалисты всего мирового сообщества. С одной стороны это лидерство играло позитивную роль в развитии экономики страны, но с другой стороны оно играло и негативную роль. Как и где этот негатив сказывался? Прежде всего конечно в оценке банковских рисков и их взаимосвязь с другими отраслями экономики, для более корректной оценки банковских рисков используется документ, соглашение «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» Базельского комитета по банковскому надзора именно с Базельским комитетом

        создание более чувствительной к рискам системы взвешенного расчета регулятивного капитала,  основанной по возможности на количественных оценках рисков, проведенных самими банками;

        более широкое признание инструментов снижения кредитных рисков;

        новые требования к капиталу под операционный риск;

        расширение роли органов надзора;

        всестороннее раскрытие информации и методологии банками.

Компоненты соглашения

Структурно Базель II разделен на три части — три компонента:

I..         Расчет минимальных требований к капиталу — представляет расчет
общих минимальных требований к капиталу под кредитные, рыночные и
операционные   риски.   Отношение   капитала   к   активам   исчисляется   с
использованием определения регулятивного капитала и взвешенных по риску
активов. Отношение совокупного капитала к активам не должно быть ниже
8%. Капитал второго уровня не должен превышать 100% капитала первого
уровня.

II.        Второй    компонент    -    надзорный     процесс.    В    этом    разделе рассматриваются   основные   принципы   надзорного   процесса,   управления рисками,  а также  прозрачности  отчетности перед органами банковского надзора, разработанные Комитетом в применении к банковским рискам, включая предложения, касающиеся, среди прочего, трактовки процентного риска в банковском портфеле, кредитного риска (стресс-тестирование, определение дефолта, остаточный риск и риск концентрации кредитов), операционного риска, роста трансграничных связей и взаимодействия, а также секьюритизации.

III. Третий компонент - рыночная дисциплина. Цель третьего компонента - «Рыночная дисциплина» - дополняет минимальные требования к капиталу (Компонент 1) и надзорный процесс (Компонент 2). Комитет стремится стимулировать рыночную дисциплину путем разработки комплекса требований о раскрытии информации, которые позволят участникам рынка оценить основные данные о сфере применения, капитале, подверженности риску, процессах оценки риска и, следовательно, о достаточности капитала учреждения. Комитет полагает, что такое раскрытие информации имеет особую актуальность в свете Соглашения, в соответствии с которым опора на внутрибанковские методологии дает банкам более широкую свободу действий при оценке потребностей в капитале.

В принципе, раскрытие информации банками должно согласовываться с тем, как высшее руководство и совет директоров оценивают риски банка и управляют ими. В соответствии с первым компонентом банки применяют конкретные подходы/методологии измерения рисков, которым они подвержены, и вытекающих из этого требований к капиталу. Комитет считает, что раскрытие данных, основанное на этом общем подходе, является эффективным средством информирования рынка о банковских рисках и обеспечивает механизм последовательного и понятного раскрытия информации, позволяющий более эффективно сопоставлять различные институты.

Минимальные требования к капиталу

Первый компонент посвящен непосредственно методам расчета кредитного риска и предлагает два подхода к расчету кредитного риска.

1. Стандартизированный подход основан на взвешивании величины кредитных требований на коэффициент, присваиваемый тому или иному заемщику в зависимости от внешнего кредитного рейтинга, то есть рейтинга, определенного тем или иным международным рейтинговым агентством (Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings и др.). По сравнению с Базелем I нововведением является ориентация при оценке риска на внешние рейтинги, как один из наиболее объективных показателей деятельности того или иного банка (предприятия). Также новой является более гибкая система учета обеспечения при расчете кредитного риска.


2. Подход Internal Rated Based Approach — IRB Approach. С точки зрения измерения кредитного риска подход IRB представляет собой математическую модель, учитывающую четыре фактора: вероятность дефолта контрагента (PD); удельный вес потерь при дефолте контрагента (LGD); абсолютную величину потерь при дефолте (EAD) и остаточный срок кредита или обращения долговой ценной бумаги (М). С применением этих показателей определяются так называемые ожидаемые (EL) и неожидаемые (UL) потери, величина которых включается в расчет достаточности капитала.

Все перечисленные подходы в оценке банковских рисков на современном этапе развития экономик в разрезе наступившего всемирного финансового кризиса явно недостаточны, и требуют внесения корректировок в масштабе отдельно взятой страны и групп стран, а также на наш взгляд и в отдельных банках тоже, потому что нынешняя ситуация краха и стагнации банковского сектора во многих странах явно дают понять, что сами риски просто не смогли бы повлиять на экономическую ситуацию банка, страны и групп стран и понимая что рычаги влияющие на минимизацию рисков не работают в современном этапе. Конечно страны со слабой банковской инфраструктурой не испытывают больших проблем в финансовом секторе так как слабо связаны с мировой экономикой и нет никакого смысла уделять внимание на проблемы финансового развития в масштабе банка или страны.

Мы хотим заострить Ваше внимание на том, что коридор каждого вида риска в процентном выражении по Базельскому комитету не должен превышать в максимальном выражении 17-18 процентов, но реальная картина такова что степень рисков в банках сейчас выросла до 30 процентов. И такова ситуация во всем мире, а несколько десятков банков с собственной историей развития в мире уже успела обанкротиться к настоящему времени, потому что банковские риски стали неуправляемыми. Конечно во втором году кризиса международные риски уже успели как то остановится, но другие такие как правовые, рыночные, кредитные и процентные риски до сих пор остаются высокими, так как инфляция все сильнее и сильнее подстегивают банки более к жесткой конкуренции.

В конце хотелось бы подытожить проблемы банковских рисков тем, что пока действует нынешняя система финансовых отношений избежать в будущем резкого роста банковских рисков остается на том же уровне.

Категория: Статьи преподавателей | Добавил: Kanat (24.04.2010) | Автор: Сугурбаев Мухтар Калдыбаевич
Просмотров: 1194 | Комментарии: 1 | Теги: Базель, банковские риски | Рейтинг: 5.0/1 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Copyright MyCorp © 2016Сделать бесплатный сайт с uCoz