Современные проблемы банковских рисков в Республике Казахстан.

Сугурбаев М.К.,  ст. преподаватель         

Современные тенденции развития мировой экономики ясно доказали о еще слабой интеграции экономик стран соседей или наоборот в некоторых случаях об избытке и перекосах таких связей. В связи с этим, хотелось бы обратить внимание на наш взгляд на некоторые из них более подробно.

В банковской сфере деятельности, конечно Республика Казахстан занимала одну из лидирующих позиций" в постсоветском пространстве и с— конечно это лидерство подтверждали специалисты всего мирового сообщества. С одной стороны это лидерство играло позитивную роль в развитии экономики страны, но с другой стороны оно играло и негативную роль. Как и где этот негатив сказывался? Прежде всего конечно в оценке банковских рисков и их взаимосвязь с другими отраслями экономики, для более корректной оценки банковских рисков используется документ, соглашение «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» Базельского комитета по банковскому надзора именно с Базельским комитетом

•        создание более чувствительной к рискам системы взвешенного расчета регулятивного капитала,  основанной по возможности на количественных оценках рисков, проведенных самими банками;

•        более широкое признание инструментов снижения кредитных рисков;

•        новые требования к капиталу под операционный риск;

•        расширение роли органов надзора;

•        всестороннее раскрытие информации и методологии банками.

Компоненты соглашения

Структурно Базель II разделен на три части — три компонента:

I..         Расчет минимальных требований к капиталу — представляет расчет
общих минимальных требований к капиталу под кредитные, рыночные и
операционные   риски.   Отношение   капитала   к   активам   исчисляется   с
использованием определения регулятивного капитала и взвешенных по риску
активов. Отношение совокупного капитала к активам не должно быть ниже
8%. Капитал второго уровня не должен превышать 100% капитала первого
уровня.

II.        Второй    компонент    -    надзорный     процесс.    В    этом    разделе рассматриваются   основные   принципы   надзорного   процесса,   управления рисками,  а также  прозрачности  отчетности перед органами банковского надзора, разработанные Комитетом в применении к банковским рискам, включая предложения, касающиеся, среди прочего, трактовки процентного риска в банковском портфеле, кредитного риска (стресс-тестирование, определение дефолта, остаточный риск и риск концентрации кредитов), операционного риска, роста трансграничных связей и взаимодействия, а также секьюритизации.

III. Третий компонент - рыночная дисциплина. Цель третьего компонента - «Рыночная дисциплина» - дополняет минимальные требования к капиталу (Компонент 1) и надзорный процесс (Компонент 2). Комитет стремится стимулировать рыночную дисциплину путем разработки комплекса требований о раскрытии информации, которые позволят участникам рынка оценить основные данные о сфере применения, капитале, подверженности риску, процессах оценки риска и, следовательно, о достаточности капитала учреждения. Комитет полагает, что такое раскрытие информации имеет особую актуальность в свете Соглашения, в соответствии с которым опора на внутрибанковские методологии дает банкам более широкую свободу действий при оценке потребностей в капитале.

В принципе, раскрытие информации банками должно согласовываться с тем, как высшее руководство и совет директоров оценивают риски банка и управляют ими. В соответствии с первым компонентом банки применяют конкретные подходы/методологии измерения рисков, которым они подвержены, и вытекающих из этого требований к капиталу. Комитет считает, что раскрытие данных, основанное на этом общем подходе, является эффективным средством информирования рынка о банковских рисках и обеспечивает механизм последовательного и понятного раскрытия информации, позволяющий более эффективно сопоставлять различные институты.

Минимальные требования к капиталу

Первый компонент посвящен непосредственно методам расчета кредитного риска и предлагает два подхода к расчету кредитного риска.

1. Стандартизированный подход основан на взвешивании величины кредитных требований на коэффициент, присваиваемый тому или иному заемщику в зависимости от внешнего кредитного рейтинга, то есть рейтинга, определенного тем или иным международным рейтинговым агентством (Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings и др.). По сравнению с Базелем I нововведением является ориентация при оценке риска на внешние рейтинги, как один из наиболее объективных показателей деятельности того или иного банка (предприятия). Также новой является более гибкая система учета обеспечения при расчете кредитного риска.